Эти инструменты часто включают встроенные функции для визуализации данных и анализа производительности, что улучшает опыт бэктестинга. Поскольку бэктестинг позволяет трейдерам проверить свои стратегии на исторических данных криптовалют и определить их прибыльность, он становится все более популярным. Что такое бэктест в трейдинге простыми словами — это тест торговой стратегии используя исторические данные. Грубо говоря, вы перемещаетесь, например на неделю назад и моделируете график, торгуете как в живую, только на исторических данных. Итак, результаты бэктеста говорят о том, что стратегия была бы рентабельной.
Что влияет на достоверность результатов бэктеста?
И хотя этот процесс занимает больше времени, его преимуществом является то, что он абсолютно бесплатен. Основная идея тестирования состоит в том, что, если какая-либо стратегия сработала в прошлом, значит, она может сработать и в будущем. Давайте подробнее рассмотрим процесс базового тестирования торговых стратегий. Автоматический бэктест — это тип бэктеста, который использует компьютерный код для анализа исторических данных и тестирования стратегий. Он может выполняться с помощью специализированного программного обеспечения для бэктеста или путем написания собственного кода на языке программирования, таком как Python. Кроме того, многие начинающие трейдеры предполагают, что торговая система должна иметь очень высокий процент прибыльных сделок.
Бэктестирование может помочь вам оценить риски своей стратегии торговли, что поможет вам снизить потенциальные убытки. Условия рынка постоянно меняются, и необходимо уметь адаптироваться к этим изменениям, чтобы вести прибыльную торговлю. Тем не менее, оценивая результаты тестирования, полезно руководствоваться не только цифрами, но и здравым смыслом. Благодаря нашей стратегии мы получили бы некоторую прибыль, однако выдающихся результатов она бы не принесла. Мы могли бы реализовать текущую открытую сделку, чтобы значительно увеличить наш реализованный PnL, но это лишило бы цели наш бэктест.
Программное обеспечение для тестирования торговых стратегий
Ручной бэктест — трейдеры анализируют исторические данные, используя свой опыт и знания, затем оценивают потенциальную прибыльность торговой стратегии. Этот тип бэктеста обычно выполняется вручную с помощью электронных таблиц или специализированных инструментов анализа рынка. Важным показателем, который предоставит вам проверенная торговая стратегия или система, является максимальная просадка. Когда вы тестируете свою стратегию, вы должны рассчитать максимальную просадку, чтобы увидеть наибольшее убыток за весь период торговли. Прошлые расчеты максимальной просадки дадут вам представление о том, что вы можете ожидать, если у вас возникнут неблагоприятные рыночные условия.
Пример бэктеста
- Проще всего оценить свои подходы к трейдингу, используя демо-счет.
- Прежде всего, выберите инструмент, на котором вы хотите провести бэктест.
- Не стоит полагаться только на результаты бэктеста, не имея достаточного опыта торговли.
- Это процесс использования тестера стратегий на основе исторических данных о ценах.
Если они сильно коррелируют друг с другом, риски повышаются, поскольку при провале одной пары за ней с той же амплитудой потянется другая. Интерпретация зависит главным образом от целей, прописанных трейдером в стратегии. При торговле несколькими валютными парами результаты по каждой из них надо читать отдельно.
Кроме того, отслеживание данных или практика тестирования нескольких стратегий на одном наборе данных может привести к вводящим в заблуждение результатам. Аналитикам крайне важно придерживаться строгого подхода к бэктестингу, гарантируя, что фса форекс брокер стратегии надежны, а не являются просто продуктом случая. Также существует программное обеспечение, позволяющее тестировать стратегии при помощи исторических данных. Его можно приобрести для проведения автоматического бэктеста. Вы просто вводите свои данные, и программа выполняет тестирование за вас. Однако наша статья посвящена бэктесту, выполняемому вручную.
Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она. Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать запланированным. Нужно тщательно следить, чтобы в параметры не попали данные будущих периодов. Погрешность результатов при этом увеличится, анализ не даст нужной информации, а трейдер останется в неведении, что бэктест выполнен неверно.
Или вы можете попросить кого-то другого запрограммировать советника, используя созданные вами стратегии. Если вы хотите протестировать стратегию с использованием внутридневных данных, таких как ежечасные, минутные или тиковые данные, вам, вероятно, потребуется приобрести данные у поставщика. Преимущества покупки данных у поставщика состоят в том, что, как правило, их данные уже отфильтрованы и очищены. В случае некорректно заданных параметров анализу будет подвергнута не реальная торговая система, а виртуальная. Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе. Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты.